为什么宏观经济学强调微观基础?

@魔凌剑影

这个问题我准备用Kevin Hoover在论文集“The Philosophy of Economics: An Anthology”中的一个章节“What Macroeconomics Needs Microfoundations”来回答你。虽然这篇文章的题目应该直译作“为什么宏观经济学需要一个微观基础?”看起来是直面回答题主问题的。但是我倒觉得这篇文章通读下来题目应该是“凭什么宏观经济学需要一个微观基础?”所以作者的终极观点是一个扎实的微观基础并不是那么必要,所以我只能把他攻击的那些“风车”拿出来解答这个问题。

选这篇文章的一个理由是文章中也提到了一个来自物理学的例子,与题主你在问题中说的物理学的微观基础问题非常类似。这个例子就是“Boyle-Charles法则”:压力×容积=原子数量×通用气体常量×温度。这个热力学理论就没有任何的微观基础,它不是一个根据原子运动建立的模型,但是它在相当大的程度上是有用的。

作者的论述大概是这样的:

1. 所谓的科学解释的一个主流的观点是还原论。

学哲学的人应该会在读到这里的时候有跳出来劝告读者“还原论到底是个什么东西学哲学的也不完全清楚”的冲动,此处所指的还原论应该严格说叫做methodological reductionism,即“provide explanation in terms of ever smaller entities”。维基百科说:

In the sciences, application of methodological reductionism attempts explanation of entire systems in terms of their individual, constituent parts and their interactions.

牛顿力学里面的还原论就是以原子运动解释宏观现象,所以Boyle-Charles法则也就不是一个还原论的产物,它与题主所说的IS-LM模型的定位是高度一致的。

这种方法论上的还原论的好处是,它能够用一组数量较少的原则解释复杂的现象。根据Gabaix & Laibson(2008)那篇叫做“好模型的七个性质”,第一条就是一个好的模型必须要parsimonious,我们要用一个m维的向量去解释一个复杂程度是n维的现象,那么m必须要小于n才算真的做出了“解释”。物理学中最为人津津乐道的例子就是麦克斯韦用电磁辐射解释了光、热辐射、x射线、紫外线和无线电等等问题,为这些看似不相关的现象找到了一个统一的理论框架。这一类工作实际上是找到这些看似不相关的现象之间的共性,而找共性本身就是一种从宏观到微观的解构。

但是同时,这么做的坏处也有很多。比如,按照不同学科研究对象的层级不同,就存在着一个把生物问题还原成化学问题,把化学问题还原成物理问题的倾向。但是事实上这种把所有问题还原成物理问题来研究的方法并不常见,Hoover在文章中也提到了这样一句话:

the only way to reduce biology

to chemistry is through death.

而即使是物理学本身,也不能够所有事情都有微观基础,否则也就不会有统计物理的存在了。这也就有了卢瑟福那句著名的话:“一切科学,若不是物理,就必然是集邮(堆砌事实)。”

2. 经济学的官方定义决定了经济学必须采取一种扭曲过的还原论立场

从上文我们可以看到,抛开还原论本身的问题不谈(后面会谈),其实对还原论的反抗,每个学科都有自己独有的理由。而每个学科的研究主题被还原到什么位置、什么层次,也受到一些本学科自身情况的限制。

经济学是研究社会的,人在心理学中是一个研究对象,但对经济学来说不是——人只是社会的组成部分。所以要在经济学中动用最激进的还原论立场,也会遇到自己独有的问题,那就是经济学与目的论(teleology)或者说意向性之间的关系。

根据莱昂内尔·罗宾斯说过的那个我在其他很多答案中都说过的对经济学的标准定义:“经济学是以目的与手段之间的关系来研究行为的科学”,用Hoover自己的话说,就是“Economics is a science of choice”。这个定义被绝大多数学院派经济学家认可,也都主动按照这个定义约束自己的研究。而这个定义本身就是目的论的,也就是说人可以为了某个目标去采取相应的行动,但是所有以人及以下层次为研究对象的硬自然科学,都是以“取消主义唯物论”,即否认自由意志在决定物理世界走向方面的作用。

所以,经济学的还原论至多只能够还原到拥有自由意志的最小单位,即人这个层面而无法继续还原下去了,否则经济学家就要面对关于自由意志和决定论之间的关系这个扯不清楚的问题当中去了。这样,唯一合法的经济学模型其实就只有博弈论这一个。一些新的学科,比如行为经济学、神经经济学,就要面对这个问题,而且困惑于这其中两个概念究竟应该怎样取舍的紧张关系当中。而且,据我观察,即使这些新兴的经济学学科,还原的极限也就是到生物学这一层,而这一层借助着达尔文的进化论思想,是能够保留目的论的最低一层。

但无论如何,只要我们认可罗宾斯的这个定义,那么我们就不得不面对这样一个现实:微观经济学是合法的经济学,而宏观经济学(which studies the economy as a whole)是合法的经济学当且仅当它和微观经济学之间没有根本的不同。作者Hoover说,这也是卢卡斯毕生研究的目标:把宏观经济学前面的“宏观”二字拿掉。

这是宏观经济学需要微观基础的第一个原因。

3. 经济学需要微观基础的直接原因是“卢卡斯批判”

第一个原因并不充分,因为它是适应一个基于目的论的经济学定义而产生的,而这么做多少有些削足适履的嫌疑。一个经济学的定义其实能够起到的作用真的不是那么大,因为历史永远不是学院派老学究们创造的,我们不可能阻挡人们朝一切无论多离经叛道的方向尝试的浪潮,这是现代科学的后现代思潮。

其实很多人看到这个问题第一反应就是卢卡斯批判,但是说到这里,我想很多人能够对为什么我们应该接纳卢卡斯批判有了新的认识。因为经济学“必须”接受目的论,所以,人们具有理性地、主观能动地去理解这个世界并且做出决策的能力。那么,诸如IS-LM模型以及它的等价物“不加预期的菲利普斯曲线”这样的统计模型,如果政府承诺按照这样的模型去制定政策,比如为了消除失业而使用宽松的货币政策,那么经济中的个人就有一定能力通过预期来去提前适应这种变化以使得这种政策无效。而所有这样的适应加总起来,得到的结果可能就与得出政策所依据的模型不同。

而这一切,都与人的主动性有关。在我心中,经济学真正的核心以及最有趣的部分是人的高阶预期,但这也是依赖于人的目的性和理性。

所以,如果宏观经济学模型中没有“人”以及人的预期的存在,我们能够得到的是一个“规律”,而人们对这个规律的反应本身就是这个规律的一部分。所以拿出经济学的看家本领,也就是均衡的思想:人们对规律的反应同时创造出了规律,而一个规律是稳定的,肯定是因为人们对规律的反应所创造出来的规律,就是这个规律本身。

在目的论存在的情况下,只有这样的结论是稳定的。我的一位宏观老师曾经批评过我的一个想法:一切经济周期都是从非均衡到均衡的调整过程,(以微分方程作为看家本领的)他说,均衡本身有时候也是一个“周期解”(数学里叫极限环)。这也就是说,虽然我们的世界可能就不是稳定的,但是至少我们要知道它稳定的变化规律,而稳定性本身就是由均衡,即所有人都不再有动机改变行为的状态所决定的。

这是宏观经济学需要微观基础的第二个原因。

4. 古诺问题:什么是真的微观基础

按理说题主的问题我已经回答完了,但是为了保持文章的完整性,我不要脸地返个场。

我们已经知道,经济学模型中必须有人。但在同时,Hoover的文章试图论证:用“代表性消费者”做出来的宏观经济学模型,包括现在大量的DSGE模型,并不是一个真正意义上的“微观基础”。

我们还说过,即使是物理学自己,也经常遇到找不到合适的微观基础的情况。因为我们能够找到一个微观基础,需要以下两个条件:

a) 宏观现象的所有性质真的能够拆解为微观主体的互动,换言之,宏观层面上没有不能够被微观层面捕捉到的信息;

b) 如果a)成立,那么这种微观主体的互动是能够被我们理解的,这里的理解我觉得最好被理解为“能够在一个我们的计算能力范围内找到支撑这个结果的全部条件”。 对于a),马克思主义者肯定不会同意,对于他们来说,人所处的阶级,人所拥有的社会关系,本身就定义了人。对于b)研究复杂系统和统计物理的人肯定不会同意,因为大量的“涌现性”已经表明我们的世界存在着确定性混沌,初始结果的微小差异(微笑到人类不能够区分)会导致结果天壤之别。

就像我们很难从气体原子的牛顿式运动中推导出Boyle-Charles法则一样,我们其实也很难从个体的微观互动中真的推导出宏观规律。现代微观经济学已经证实了,人的分散化决策其实很难被精确加总(见MWG,第四、五、十七章),也就是说,除非所有人的偏好、财富分配都有非常非常好也非常非常难得的性质的时候,我们不能说加总出来的“代表性决策者”具有某种我们认为的好的性质,就像脱胎于Ramsey最优税收模型的那些现代的宏观模型中所做的那样。

这两个问题反映在经济学里就是作者Hoover提出的古诺问题——我们没办法弄清楚现实中真正意义上的人究竟要做怎样的决策,而即使知道了,我们也很难把均衡算出来,这个问题太复杂了,不是现今的人类所能解决的。而且,现实中的人们考虑问题也是依赖于宏观的统计规律,比如菲利普斯曲线,而不是自己建立一个包含所有人的DSGE模型,这根本不可能。Hoover指出,现代宏观经济学的真正的方法论立场是“本体论的个人主义”(ontological individualism)而不是大家更熟悉的“方法论的个人主义”(methodological individualism),也就是说,宏观经济学模型只是找了一个比较像人的东西扔进了模型,而并没有真的落实到人。

其实在我看来,现在的计算经济学和演化经济学,基于仿真和统计模拟的研究方法得出的结论,虽然都不好看,但才是宏观经济学真正应该有的微观基础。而现今主流的宏观经济学,怎么说呢,可能有点简单问题复杂化了。

以上。

来源:知乎 http://www.zhihu.com

作者:陈茁

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